趋势跟踪者如何解决加仓问题？

　　关于这个问题我之前思考长达几年，以前做交易也是一直一次性建仓，后来交易系统建立的越来越客观（机械化），发现加仓也是种很不错的选择！
　　我结合静茶股道石之龙大神的回答来重复的说道说道。
　　那趋势跟踪者如何解决加仓问题呢？
　　首先，要有一个正期望值很大的完全客观（机械化）的趋势跟踪交易系统。
　　静茶股道说如果趋势跟踪是完全客观的交易系统浮盈加仓存在主观，那趋势跟踪加仓就是个伪命题。
　　在一定条件下，这个观点我是非常认同，系统必须客观，这样才好得出盈亏比，胜率，频率，期望值，单位时间内收益率等数据，主观的加仓可能会破坏这些数据。
　　您进一步解释了：加仓策略，在加大盈亏比的同时，也必然降低了胜率。在加大单笔盈利的同时，也加大了回撒风险敞口。四个字：盈亏同源。
　　在我看来加仓（反马丁类）是种押注方式而已，不属于交易系统。
　　在不改变前提条件下是不影响期望值的。像《战胜市场》的索普在有篇文章证明过，但我简单打个比方：押大小的赌，胜率50，因为赌场抽点头，盈亏比假设1：0。999，那它的盈亏比是小于1，自然它的期望值是负的且固定一个值。无论怎么押注，马丁倍投，还是百家乐常见的1124，期望值不会变，但单位收益值是在变的。
　　既然说加仓，我相信大部分人的定义是改变前提条件的，比如最重要的一个条件：改变止损。所以变相说加仓也是交易系统里的了
　　那么
　　加大盈亏比的同时，也必然降低了胜率，但加大的很大，降低的不多呢？
　　加大单笔盈利的同时，也加大了回撒风险敞口，但加大的有很大，敞口没想象中的大呢？
　　这样加仓是否增大正期望值呢？（这个期望值已虚化）或单位收益值？
　　当然加仓也有加的不理想的，把原本正期望值加成了负的。
　　重点来了，如果你系统的正期望值很大，那加仓后胜率的降低率，盈亏比提升率都有很好的操作空间了。即使你加仓后期望值没法统计，即使感觉值变小了，但因为之前够大，所以不容易变负值，只需看单位收益值是否增加了？！！！
　　其次，要主观合理的加仓（毕竟交易还是要悠着点）。
　　加仓策略属于仓位管理，资金管理里的一部分。
　　加仓是去主观的设计地合理，合理到“正期望值”“盈亏比”“胜率”“频率”这些因素值变化范围都能接受的前提下，单位收益值能提高。不然还不如不加仓。
　　这个理解可参考石之龙大神的回答，控制风险度。
　　具体方法没法说，因为这个要根据自己的机械化交易系统特性，按自己的心态主观设计的。
　　说难也没像石之龙大神说的有点难。哈哈哈有个正期望值很大很大的趋势跟踪系统，不发失心疯，控制风险度爱怎么加就怎么加，任性
　　或许到那时能阻止你交易是否成功就只剩频率了