世界级大师的资金管理方案

　　1。杰西。利弗摩尔
　　遵守最大亏损10的规则；
　　准备好备用资金；
　　拿出赢利的50，放到安全的地方。
　　2。约翰、墨菲
　　投资额必须限制在全部资本的50以内。
　　在任何单个市场上所投入的总资金必须限制在总资金的1015以内。
　　在任何单个市场上的最大总亏损金额必须限制在总资本的5以内。
　　任何一个市场群类上所投入的保证金总额必须限制在总资本的2025以内。
　　3。门罗特罗特在资金出现下面情况时会退出市场：
　　一天中单个头寸最大损失达到全部资产的1。5时
　　一天中最大损失达到总资产的4时
　　一个月中损失达到总资产的10时
　　另外每个月开始就把各个交易品种的最大头寸规模确定下来绝不超过这个极限。
　　4格雷厄姆提出了“7525”法则
　　持有普通股的资金比例控制在25至75的范围，现金及债券则控制在75至25的互补区间之中；
　　当股票资产因占比超过75时，卖出一定数量的股票，增加现金或债券比例；
　　当因股票资产占比到低于25时，则卖出一定的债权增加股票的比例。
　　格雷厄姆说，这样的做法有两个好处：克服人性的弱点；让投资者总是有点事情可做，不至于太单调。
　　5巴菲特
　　现金管理方面，巴菲特喜欢总是保留一定数额的现金，在近10年以来，巴菲特总是保持至少200亿美元的现金，截止2011年6月30日，伯克希尔持有的现金是478。9亿美元；
　　在2008年美国金融危机期间投资了通用电气和高盛后，巴菲特减持了部分股票，他减持的理由是：现金偏少，让他觉得不踏实；
　　对于保持大量现金的理由是：不希望命运掌握他人手中，而是掌握在自己的手中，大量的现金可以让人睡得踏实等。
　　期货讲堂每一个交易者都在读
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　　6卡拉曼
　　喜欢持有大量的现金。有时候会持有40多的现金（如1999年4月30日投资组合现金比例为42。1）。
　　在任何时候都保持满仓投资简化了投资任务，此类投资顶多只会带来普通的回报，最糟糕的就是会产生高昂的机会成本错过了下一个出色的投资机会承受了出现巨大损失的风险。
　　7斯坦利克罗
　　资产组合多样化，同一系统应用于美国、香港和新加坡的26种不同的期货合约，在每一市场中只挑选主要合约的最活跃月份进行交易，资产组合中各品种具有弱的相关性。
　　相对保守，避免过度杠杆和过量持仓，持仓资金不超过帐户总额的14；
　　如果你进行的交易同市场价格趋势方向相反，并有帐面损失，那么即使只有一份这样的交易合同也嫌过多。而另一方面，如果你的交易方向同占优势的市场趋势相同，并且市场价格又向着你的方向变动，那合同数肯定是多多益善。
　　8海龟交易法则（理查德。丹尼斯创立）中的方案
　　每个头寸的大小应当等同于你资本总额的1。
　　单一品种仓位总计不超过资本总额的4。
　　高度相关的产品，总仓位不超过资本总额的6。
　　所有仓位总计不超过资本总额的12。
　　9。亚历山大埃尔德
　　杜绝任何单笔亏损超过账户金额的2，如果一笔交易所暴露的资金风险超过了这个限制，那么宁可放弃这次交易机会。
　　如果当月亏损额度超过了月初账户水平的6时，就停止交易，等待下一个月份再重新开始。
　　10。布鲁斯柯凡纳
　　总是等待价格涨到某个水谁，然后回跌到某个特定价位后才加码。
　　从事交易最具有破坏力的错误，就是过分冲动，任何人制定交易都应该根据既定的交易信号进行，千万不要因为一时冲动而仓促改变资金管理策略。
　　小量经营，把每笔交易的亏损控制在资金的12之间。