银行从业资格考试内部辅导风险管理知识笔记参考

　　银行从业资格考试内部辅导风险管理知识笔记参考
　　风险管理科目：
　　一、风险管理总体说明
　　1、试题难度较高，题型结构与考试辅导习题集一致，分单选、多选和判断，共120题，60单选，40多选，20判断
　　2、出题风格与考试辅导习题集感觉差异较大，侧重理解和辨析，非记忆类型。出题方式不是直接套用教材内容，而是理解和应用，出题内容并非完全出自教材。
　　3、有部分计算题，计算题出题量约在10题左右。
　　二、风险管理部分考点：
　　1、p2，风险概念的理解，风险与损失；
　　2、p3，风险管理对商业银行经营的作用和意义：“风险管理水平直接体现商业银行核心竞争力、决定商业银行奉献承担能力的两个因素资本金规模和风险管理水平”；
　　3、p1114，信用风险和市场风险、操作风险的辨析：“信用风险具有明显的风系统风险特征”、“市场风险具有数据有数和易于计量的特点，具有明显的系统风险特征，难以通过分散化投资完全消除”、“操作风险具有丰营利性，容易引发市场风险和信用风险”
　　4、p14，流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险
　　5、p19，风险补偿的举例；
　　6、p20，资本的5方面作用；
　　7、p22，资本充足率反向计算：已知信用风险监管资本和已达最低资本充足率线，计算市场风险监管资本不应突破的最高额；
　　8、p29，运用正态分布下标准差与观测值的概率范围关系，计算某投资品收益分布区间；
　　9、p37，关于泰勒展开式的理解，利率大幅波动泰勒展开式是否还能很好描述；
　　10、p4243，商业银行治理原则和做法，什么是我国独有和特色的作法；
　　11、p45，关于风险文化理解，“一般有风险管理理念、知识和制度三个层次组成，其中风险管理理念是风险文化的精神核心，也是风险文化中最重要和最高层次的因素”
　　12、p47，商业银行管理战略，具体举例如何实施（排序）；
　　13、p49，风险管理最高层次机构董事会；
　　14、p52，风险管理部主要职责，主要区别有无权参与具体业务部门或金融产品的风险规避；
　　15、p53，风险管理所需的5大专业技能；
　　16、p58，关于风险计量模型理解，是否越复杂越精确；
　　17、p73，针对不同类型贷款和处于不同阶段客户，现金流状况的区别；
　　18、p73，单一客户的非财务因素分析主要内容；
　　19、p7578，单一客户的担保分析，考了连带责任与一般保证，留置；
　　20、p81，纵向一体化和横向一体化关联交易的集中体现；
　　21、p83，集团法人客户的5大信用风险特征；
　　22、p84，个人信用风险主要表现“作为债务人在信贷业务中的违约，。。。”
　　23、p87，“假按揭”的表现
　　24、p8890，贷款组合信用风险识别，给出一系列组合和情形，判断组合风险最小的一组；
　　25、p90，区域风险预警表现
　　26、p93，违约概率、违约率和不良率的辨析，考后两者；
　　27、p98，信用评级和评分数据要求与传统专家判断数据要求的辨析；
　　28、p100，企业向银行贷款与买入或卖出看涨、看跌期权之间的类比关系；
　　29、p109，违约分线暴露表外转换计算；