财联社（深圳，记者周晓雅）讯，有关私募监管的一举一动都特别吸引行业关注。 近日，市场消息称，部分私募收到《关于上线量化私募基金运行报表的通知》。据通知要求，为完善私募基金信息监测体系，中国证券投资基金业协会已于2021年11月1日上线量化私募基金运行报表月度报表，相关管理人需要在2021年11月15日前（含）完成首期报送任务，此后在每月结束之日起5个工作日内（含）完成报送任务。 具体来看，量化私募基金运行报表的内容包括管理人基本信息、量化主辅策略、产品规模、净值回撤、期货及衍生品交易等。其中，针对量化策略，该表细分了指数增强、市场中性、量化多头、期货CTA、量化套利等多个不同策略类型。 有业内人士透露，并非所有量化私募都收到该通知，可能是针对以股票为主要投资标的的量化私募，规模也可能以百亿级为主。 私募排排网数据显示，截至10月底，国内百亿级私募的总数为95家，其中，10月百亿级私募数量新增6家，包括赫富投资、睿扬投资、玖瀛资产、凡二投资、申毅投资、阿巴马资产等私募。随着百亿级私募总数的增加，今年10月，百亿级量化私募的总数也已增至24家。 整体来看，今年以来百亿量化私募的整体表现领先于主观派。私募排排网数据显示，今年以来截至10月底，24家百亿量化私募全部取得正收益，且平均收益高达18。32。有收益展示的57家主观派百亿私募今年以来的平均收益为6。59，其中有40家年内取得正收益，正收益占比为70。 中基协通知量化私募报送运行报表 具体来看，该通知是中基协通过资产管理业务综合报送平台（AMBERS系统）发布，量化私募基金运行报表已上线，需要收到通知的相关私募基金管理人于2021年11月15日前（含）完成首期报送任务，同时，在此后每月结束之日起5个工作日内（含）完成报送任务。 此外，根据《关于加强私募基金信息报送自律管理与优化行业服务的通知》，不报送或者逾期报送达到2次及以上的管理人，将被列入信息报送异常机构，协会将在官网予以公示，并视情况进一步采取自律措施。 具体来看，量化私募基金运行报表分为管理人基本信息表和量化基金统计表两大板块，其中，在基本信息中，私募管理人需要具体填报管理量化基金数量以及规模；同时，还要说明是否存在境外关联方或子公司，如果存在，则需要补充填写境外关联方和子公司名称、管理基金总资产、净资产、通过陆股通投资境内股票市值、投资境内股票交易服务商名称等。 而在量化基金统计表板块，对私募量化基金具体运行情况也有更细化的填写指标。除了常规的基金名称、基金编码、规模、净值等，还需要填写量化产品的主策略和辅策略、当期量化主策略是否发生调整。量化策略范围包括指数增强策略、市场中性策略、多空灵活策略、量化多头策略、期货CTA策略、参与新股发行策略、量化套利策略、日内回转策略等。 另外，就产品运行的情况，还需要从股票、期货及衍生品等不同的投资标的说明操作情况。比如，股票方面需要填写股票投资金额、日均持有股票数量、日均股票成交金额（单边）、日均股票换手率（单边）；期货及衍生品方面，需要填写股指期货交易保证金、场外衍生品交易保证金、场外衍生品合约价值。 同时，融资融券余额、账户最高申报速率、以及产品当期申赎的具体情况也要进一步说明。 年内百亿量化私募增至24家 从通知内容来看，量化私募是主要的报送对象，但财联社记者了解到，并非所有量化私募都收到了上述通知。 我们这边暂时还没有收到相关的通知。华南地区一家中型量化私募人士告诉财联社记者，公司目前以量化CTA为主策略，并没有收到相关的通知，此次通知可能主要针对股票量化私募。 事实上，私募在产品运行期间一直需要提交监管报表，分为月度、季度、年度等不同频率，但都是正常流程。前述私募人士表示，不同的报送频率主要取决于产品规模，通常一只产品规模在5000万以上需要按月度报送监管报表，否则就需要提交季报。 另一家华东地区的百亿级量化私募人士则表示，目前确实已经收到了相关通知，但不清楚是否所有量化私募都需要提交量化私募基金运行报表月度报表。中基协统计这一内容可能是想了解整体量化基金的运营情况吧。 事实上，随着A股市场交投活跃，年内频频出现日内的破万亿成交量，市场对量化私募的关注度也在不断提升。目前市场主流观点认为，目前国内量化基金成交额占比约为1020。 近年来，量化私募行业整体正在快速发展，私募排排网数据显示，截至10月底，国内百亿级私募的总数为95家。其中，10月百亿级私募数量新增6家，包括赫富投资、睿扬投资、玖瀛资产、凡二投资、申毅投资、阿巴马资产等私募。随着百亿级私募总数的增加，今年10月，百亿级量化私募的总数也已增至24家。 整体来看，今年以来百亿量化私募的整体表现领先于主观派。私募排排网数据显示，今年以来截至10月底，24家百亿量化私募全部取得正收益，且平均收益高达18。32。有收益展示的57家主观派百亿私募今年以来的平均收益为6。59，其中有40家年内取得正收益，正收益占比为70。 那么量化私募的盈利源于哪？近日，头部量化私募幻方量化曾就市场关注的多个量化问题进行公开解答。就量化私募的盈利，幻方量化表示，量化赚了一部分原来主观机构赚的钱。对于长期持股的基金经理来说，量化几乎没有影响；但对于侧重交易型机会的基金经理来说，影响比较大。一方面是市场的有效性增加，利润丰厚的交易机会变少了，交易的容错阈值变得很低；另一方面量化机构和部分基金经理形成竞争，摊薄了收益。 整体来说，主观机构的感受是赚钱比以前难了。其实量化机构也一样，也是比以前难了很多。这可能恰恰是市场进步的表现。幻方量化如是表示。
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